Es stellt sich heraus, dass dies eine Beschränkung des 2.6.32-Kernels ist, der mit Centos 6.8 ausgeliefert wird.
Ich habe es auf ubuntu 16.04 (4.4.0) probiert und das dm create funktioniert.
Ich denke, dass nicht alle Teile in 2.6.32 existierten, damit es funktioniert. Loop hat sich zum Beispiel sehr verändert.
Ich konnte das Problem des Kunden nicht reproduzieren, aber zumindest konnte ich mit dem Multipath-Treiber eine DM erstellen.