Problem gelöst!
Es gab einige falsche Einstellungen der Firewall meines Gatewayservers.
In iptables
config gab es zwei Zeilen, mit denen ich von externen Netzwerken auf meinen Heimcomputer zugreifen konnte:
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.x.y -A PREROUTING -p udp -m udp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.x.y
Ich habe keine Bedingungen angegeben (wie z. B. In / Out-Schnittstellen und IP-Adressen), daher hat mein Server mich zu mir selbst weitergeleitet und Windows wurde überrascht.
Ich habe diese beiden Zeilen auskommentiert und RDP hat gut funktioniert.