Nun, das ist peinlich, aber gleichzeitig auch eine sehr störende UX ...
Ich habe dies unmittelbar nach dem Start von RDP gesehen und das Kontrollkästchen wiederholt markiert:
Aber im Hintergrund ...
Abbrechen des Dialogs oben und Deaktivieren des Kontrollkästchens "Immer" löste das "Problem".