Im BIOS der VM müssen Sie dieses Verhalten ändern. Leider erlaubt VMware Player nicht, das BIOS über die GUI zu starten. Sehen Sie sich diese akzeptierte Antwort auf eine andere Frage für eine Methode an, indem Sie die .vmx-Datei ändern.
Wenn Sie sich auf der Registerkarte "Main" befinden, wählen Sie "Keyboard Features" (Tastaturfunktionen) aus, und legen Sie "NumLock" entweder auf "On" oder "Auto" fest (vermutlich im Status "NumLock" des Host-Computers).