Kurze Antwort: Das geht nicht.
Wenn Sie den Debugger an eine ausführbare Datei anhängen, wird VS2008 darauf bestehen, eine "Lösungsdatei" zu erstellen, auch wenn Sie auf die Schaltfläche "Nein" der Schaltfläche "Lösung speichern" klicken. Dies kann sehr ärgerlich sein, wenn Sie diese Dateien löschen müssen, die im Verzeichnis der ausführbaren Datei gespeichert sind.
Wenn Sie jedoch dieselbe ausführbare Datei mehr als einmal debuggen, kann dies tatsächlich hilfreich sein, um Debug-Einstellungen, wie z. B. Haltepunkte, über Debug-Sitzungen hinweg zu speichern.