OWA tut nicht das, was Sie denken ...
Wenn Sie Firefox verwenden (wie Sie anhand Ihres Screenshots zu urteilen scheinen), wird immer "Image00X.jpg" wie in Ihrem Beispielbild angezeigt (X = Zahl, abhängig davon, wie viele Bilder in der E-Mail eingebettet sind und welches Bild) von dem Satz, den Sie auswählen).
Chrome verhält sich genauso.
Wenn Sie im IE (11) mit der rechten Maustaste klicken und ein eingebettetes Bild speichern, wird immer "untitled.jpg" als Standarddateiname vorgeschlagen.