Ich habe herausgefunden, dass dieses Problem auf meine Nachlässigkeit zurückzuführen ist. Das Popup-Fenster, in dem ich die Weiterleitungsoptionen eingestellt habe, hatte unten eine Schaltfläche "OK". Ich habe sie nur gedrückt und dann zum Testen der Einstellungen weitergefahren. Es wurde klar, dass ich nach dem Drücken von OK und Schließen des Popup-Fensters im vorherigen Hauptfenster auf "Speichern" klicken musste. Nach dem Speichern der Einstellungen hat es einfach funktioniert.
Ich muss sagen, dass die von MS entwickelte UX in dieser speziellen Situation nicht so klar ist. Sie sollten es irgendwie deutlicher machen, dass Sie die Einstellungen nach dem Schließen eines Popup-Fensters speichern müssen.