Ihre Firewall bittet Sie um Erlaubnis, denn während Sie IE in Ihre App einbetten und, soweit ich das beurteilen kann, IE ist, was auf das Internet zugreift, ist Ihre App die, die für IE erforderlich ist.
Zur Sicherheit: Nein, es ist nicht sicher, dass ein hausgemachtes Programm auf das Internet zugreift. Sicherheit ist selbst für Experten schwierig.
Auf der Grundlage des von Ihnen präsentierten Codes ist es unwahrscheinlich, dass Sie ein Problem außerhalb der Sicherheitsprobleme des IE haben.