Versuchen Sie, Firefox neu zu starten, nachdem Sie die Einstellung geändert haben.
Für mich habe ich den Domainnamen als "cdn.ourdomain.com" angegeben - kein http: //. Als ich dann yslow lief, zeigte es:
Using these CDN hostnames from your preferences: cdn.ourdomain.com
aber die Einstellung wurde ignoriert. Das Neustarten von Firefox und das erneute Ausführen von yslow schienen den Trick auszuführen.