Wie von @Seth vorgeschlagen, musste ich den Devil May Cry-Ordner in One Drive löschen und dann die Eingabeaufforderung im Administratormodus öffnen (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen). Dann tippen Sie:
cd C:\Users\[user]\OneDrive\Documents\My Games\ mklink /d "Devil May Cry HD Collection" "C:\Users\[user]\Documents\My Games\Devil May Cry HD Collection"
Klappt wunderbar.