HTML5 und möglicherweise frühere HTML-Versionen geben eine Methode zum lokalen Speichern von Daten (als Datei oder Datenbank) an. Cookies und Sitzungsdaten gibt es schon eine Weile.
Und ja, sie können dich bis zu einem gewissen Grad verfolgen. Wenn sie nicht könnten, wäre keiner ihrer kostenlosen Dienste kostenlos. Sie verkaufen Anzeigen basierend auf dem, wer Sie sind, was Sie gerne machen und wonach Sie suchen.